Sur la convergence de certaines fonctionnelles de semimartingales discrétisées.

TEL :: [tel-00404894, version 1]
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L'étude de la p-variation d'un processus en probabilité n'est pas nouvelle.
Elle est en effet initiée par des auteurs parmi lesquels, on peut citer Lévy (1940), Blumenthal et Getoor (1960, 1961), Monroe (1972), Bretagnolle (1972) et Lépingle (1976).
Elle a connue un engouement ces dernières années en relation avec leur utilité révélée dans l'estimation de la volatilité et les tests de présence de sauts en mathématiques financières.
Dans cette thèse, nous généralisons certains résultats
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