Quelques questions de sélection de variables autour de l'estimateur LASSO

TEL :: [tel-00408737, version 1]
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Le problème général étudié dans cette thèse est celui de la régression linéaire en grande dimension. On s'intéresse particulièrement aux méthodes d'estimation qui capturent la sparsité du paramètre cible, même dans le cas où la dimension est supérieure au nombre d'observations.
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