TEL :: [tel-00485893, version 2]
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00485893/fr/
Notre approche combine astucieusement des expansions stochastiques et le calcul de Malliavin afin d'obtenir des formules explicites et des évaluations d'erreur précises. L'intérêt de ces formules réside dans leur temps de calcul qui est aussi rapide que celui de la formule de Black et Scholes. Notre motivation vient du besoin croissant de calculs et de procédures de calibration en temps réel, tout en contrôlant les erreurs numériques reliées aux paramètres du modèle.
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5 juin 2010
Estimation non-paramétrique fonctionnelle; applications aux modèles financiers
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