Approximation par projections et simulations de Monte-Carlo des équations différentielles stochastiques rétrogrades.

PASTEL :: [pastel-00001396, version 1]
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Cette thèse traite de l'approximation des équations différentielles stochastiques rétrogrades (EDSR) par projections et simulations de Monte-Carlo. Les applications envisagées ont rapport aux mathématiques financières.
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