Equations integro-differentielles d'évolution: méthodes numériques et applications en finance.

PASTEL :: [pastel-00001538, version 1]
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Cette thèse porte sur le problème d'évaluation d'options dans les modèles basés sur les processus de Lévy. Nous établissons le lien entre les prix d'options dans ces modèles et des équations intégro-différentielles (EID). Ce lien nous permet de construire des méthodes numériques efficaces d'évaluation d'options.
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