Processus multifractals en finance et valorisation d'options par minimisation de risques extrêmes.

PASTEL :: [pastel-00000704, version 1]
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Dans une première partie, après avoir rappelé les principales caractéristiques statistiques des séries financières, en particulier l'existence de corrélations non linéaires à longue portée et d'une asymétrie fortement persistante, nous mettons en évidence la pertinence des processus multifractals pour la modélisation de ces faits stylisés.
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