Evaluation des options et gestion des risques financiers par les réseaux de neurones et par les modèles à volatilité stochastique

TEL :: [tel-00308623, version 1]
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La thèse consiste à comparer des modèles d'évaluation d'options européennes, aussi bien au niveau de l'évaluation (Black & Scholes, réseaux de neurones, modèles à volatilité stochastique) , qu'au niveau de la gestion des risques (Black &Scholes et réseaux de neurones), en se basant sur deux bases d'options européennes, sur l'indice CAC 40, cotées sur le MONEP
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