4 janv. 2011

Test d'ajustement d'un processus de diffusion ergodique à changement de régime

TEL :: [tel-00543318, version 1]
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00543318/fr/
Nous considérons les tests d'ajustement de type Cramér-von Mises pour tester l'hypothèse que le processus de diffusion observé est un "switching diffusion", c'est-à-dire un processus de diffusion à changement de régime dont la dérive est de type signe. Ces tests sont basés sur la fonction de répartition empirique et la densité empirique.
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